从零搭建一个能实盘跑的加密货币量化交易系统

手动盯盘太累，尤其是夜里波动大，白天又要上班。折腾了一套能自动跑起来的系统，现在基本稳定跑几个月了，来整理一下全过程。

1 一、项目初衷：为了解放双手 + 控制情绪

手动交易最大的问题是受情绪影响大，经常一冲动就追涨杀跌。我想要的系统目标只有三个：

1. 能自动拉行情；
2. 能自动判断买卖信号；
3. 满足条件就自动下单。

其他都可以慢慢补。

2 二、准备工作：环境、平台、语言选型

我选的是 币安（Binance） 做交易平台，因为接口文档清晰，手续费低。

语言我用的是 Python，理由也很简单：

• 熟悉；
• 第三方库多，像 ccxt 就能搞定大部分交易所 API；
• 部署也方便。

环境是阿里云的轻量应用服务器，配置 2C2G，够用了。

3 三、系统架构和模块设计

整个系统拆分成几个模块：

3.1 1. 数据模块：拉取实时行情

这里用 ccxt 封装了一层，支持币安现货和合约：

import ccxt

exchange = ccxt.binance({
    'apiKey': '你的APIKey',
    'secret': '你的Secret',
})

def get_price(symbol='BTC/USDT'):
    ticker = exchange.fetch_ticker(symbol)
    return ticker['last']

我设置的是每 10 秒更新一次价格，写了个 loop + sleep。

3.2 2. 策略模块：双均线 or 布林带

我先试了最经典的双均线交叉（短期均线上穿长期均线买入，反之卖出），后面又加了 RSI 滤波。

指标计算用的是 ta-lib，但有点难装，我就手撸了：

def moving_average(data, window):
    return sum(data[-window:]) / window

建议你先别搞太复杂，简单逻辑才能先跑起来。 后面很多数据处理 很多指标，效率有点跟不上。要更快 ，用了 ta-lib。

3.3 3. 下单模块

下单用的也是 ccxt：

exchange.create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.001)

这里必须做下单前的余额检查，不然容易报错：

balance = exchange.fetch_free_balance()
if balance['USDT'] > 20:
    # 才去挂单

3.4 4. 风控模块

我设置了几个安全开关：

• 单日最大交易次数；
• 单笔最大金额；
• 异常断线自动暂停。

系统运行时自动写日志和 Telegram 报警。

4 四、部署和守护进程配置

4.1 本地测试没问题后，我把代码部署到云服务器

• 创建 Python 虚拟环境；
• 安装依赖；
• 用 screen 或 pm2 守护脚本；
• 用 crontab 做每日自动重启。

screen -S bot
python3 main.py

或者你也可以用 supervisor 来做守护，方便监控和重启。

5 五、实际运行效果

跑了大概三个月，开始用了 500 USDT 做实盘测试。

• 第一个月小亏：调参中，滑点太大。
• 第二个月稍微盈利：加入 RSI 过滤，胜率上升。
• 第三个月稳定盈利中：风控+策略改进，避免频繁交易。

收益不高，但系统跑得稳，不用天天看盘。

6 六、遇到的一些坑

• 别一开始就追求复杂策略，先让它跑起来；
• 系统稳定优先，逻辑可以慢慢优化；
• 实盘和回测差异大，要做好心理准备；
• 加密交易风险高，控制仓位最重要。